Opsyen perdagangan data sejarah


Bida dasar dan harga yang diminta dimasukkan pada selang untuk rujukan anda. Pilihan Petikan Interval dengan Calc Pilih selang tersuai anda sendiri dari 1 minit ke Akhir-hari, petikan dan saiz pasaran NBBO ditangkap dalam setiap snapshot bersama dengan volum terbuka, tinggi, rendah, rapat dan dagangan.

Untuk maklumat lanjut, lihat kertas putih kami: Data MDR ditawarkan dalam tanda-tanda eksklusif Cboe berikut: Selang Semula Pilihan Sela Pilih selang tersuai anda sendiri dari 1 minit ke Akhir-hari, petikan dan saiz pasaran NBBO ditangkap dalam setiap snapshot bersama-sama dengan terbuka, tinggi, opsyen perdagangan data sejarah, tutup dan jumlah dagangan, opsyen perdagangan data sejarah. Petikan Pilihan End-of-Day dengan Calcs Petikan pilihan hari akhir kami dengan fail Calcs menyediakan semua medan dalam petikan Opsyen akhir hari ditambah pasaran turun naik tersirat untuk setiap pilihan, serta, orang-orang Yunani Delta , Gamma, Theta, Vega dan Rho. Indeks skew mewakili ukuran pilihan condong oleh simbol dan kematangan untuk hari tertentu. Data Petikan Opsyen Akhir Hari Kami hujung hari opsyen perdagangan data sejarah sebut harga fail sebenarnya menyediakan dua petikan kutipan pasaran dan saiz, satu pada End-of-Day Indeks Indeks Cboe LiveVol Voltiliti Digabungkan Gabungan struktur jangka menangkap dan menyelesaikan kematangan tersendiri khusus dan berterusan tersirat volatil yang terkandung dalam julat ekspirasi pilihan. Kaedah pilihan kami untuk mendapatkan data untuk pasaran baru adalah untuk berunding secara langsung dengan pertukaran untuk arkib rasmi mereka. Ringkasan data perdagangan juga termasuk dalam fail.

Indeks End-of-Day IV Cboe LiveVol Volatilitas Tersendiri Cenderung menangkap struktur terma dan menyelesaikan kematangan tersendiri khusus dan berterusan yang tersirat ketidaktentuan yang diungkapkan dalam jangkamasa ekspirasi pilihan. Menangkap ketidaktentuan kematangan berterusan membantu para pedagang untuk memvisualisasikan dan menjejaki kelakuan ketidaktentuan dari masa ke masa yang memberikan konteks ke arah volatiliti tersirat pasaran semasa. Untuk membina gabungan volatiliti kami, kami terlebih dahulu menyelesaikan ketidakstabilan di-the-money setiap tamat tempoh untuk menangkap struktur terma ketidaktentuan.


Tempoh kematangan standard berkisar dari 30 hingga hari kalendar. Satu set data indeks condong tambahan akan disediakan dengan setiap pembelian. Indeks skew mewakili ukuran pilihan condong oleh simbol dan kematangan untuk hari tertentu. Data skema Delta digunakan untuk menghasilkan metrik indeks yang miring: Data MDR ditawarkan dalam tanda-tanda eksklusif Cboe berikut: Terbuka Cboe C1 Open-Close data Terbuka adalah fail ringkasan volume aktiviti perdagangan pada pertukaran Cboe C1 tidak termasuk aktivitas dari C2, BZX, atau EDGEX yang meringkaskan kontrak volum yang didagangkan oleh pelanggan asal dan pesanan firma sahaja, saiz pesanan asal dan kedudukan pembukaan atau penutup pesanan.

opsyen perdagangan data sejarah

Seterusnya, dengan menggunakan pendekatan spline padu, kita sesuai dengan lengkung untuk struktur terma. Dataset ini hanya tersedia dengan butiran akhir hari. Data Petikan Pilihan Akhir Hari Pilihan petikan akhir kami hari ini memberikan dua petikan petikan pasaran dan saiz, satu pada data perdagangan Ringkasan juga dimasukkan ke dalam fail. Perdagangan pertama, terakhir, terendah dan paling tinggi dalam setiap siri, serta jumlah keseluruhan, VWAP dan minat terbuka.



Petikan Pilihan End-of-Day dengan Calcs Petikan pilihan hari akhir kami dengan fail Calcs menyediakan semua medan dalam petikan Opsyen akhir hari ditambah pasaran turun naik tersirat untuk setiap pilihan, serta, orang-orang Yunani Delta , Gamma, Theta, Vega dan Rho. Ketidakseimbangan dan Yunani yang tidak diingini dikira daripada cap waktu, kerana ia dianggap sebagai gambaran kecairan pasaran yang lebih tepat berbanding dengan akhir pasaran hari. Fail-fail ini membolehkan perbandingan yang lebih sesuai dengan tahap ketidakstabilan tersirat dari masa ke masa.

Selang dengan set data calc termasuk titik tengah tersirat ketidaktentuan, Delta, Gamma, Theta, Vega dan Rho pada setiap selang. Pilihan Data Perdagangan Opsyen dagangan kami mempunyai maklumat sokongan yang diperlukan untuk memberikan konteks kepada aktiviti perdagangan. Termasuk dengan setiap perdagangan ialah harga dan saiz perdagangan, pertukaran di mana perdagangan dicetak, kutipan NBBO dan kedalaman, tawaran asas dan bertanya, dan setiap pasaran pertukaran individu.

Klik di sini untuk harga Buka Tutup. OPRA adalah dataset yang sangat besar, satu bulan biasanya antara GB dan 1TB dan ia memerlukan hard drive untuk memindahkan data ke. Jumlah rentang data dan tarikh akan menentukan bilangan cakera keras yang diperlukan untuk pesanan itu. Data OPRA datang sebagai gzip. Pilihan Petikan Interval Pilih selang tersuai anda sendiri dari 1 minit hingga End-of-day, petikan dan saiz pasaran NBBO ditangkap dalam setiap snapshot bersama dengan volume terbuka, tinggi, rendah, rapat dan dagangan.

Data untuk semua sekuriti Cboe C1 kembali ke dan mengandungi semua siri dalam rantaian keselamatan yang mendasari-jika ia mempunyai jumlah. Data Terbuka tersedia sebagai muat turun data oleh simbol pendasar individu, atau sebagai kemas kini harian yang merangkumi semua pilihan dagangan Cboe C1 untuk data hari perdagangan terdahulu ke depan, dan sebagai data pukal yang merangkumi semua sekuriti dagangan Cboe C1 untuk masa yang dipilih.


opsyen perdagangan data sejarah